Nerja är den stad som ligger geografiskt i slutet av Costa del Sols östra sida. Det är en känd plats för turister och utländska residenter sedan många år. Den ligger bra till med bergen Sierra de Almijara i bakgrunden och Medelhavet framför sig. Den är byggt omkring resterna efter en gammal borg, känd som ”Balcón de Europa” (Europabalkongen) som är en klippa som sticker ut i havet och ligger mitt i staden.
Här i Nerja finns också en av de mest berömda turistattraktionerna på Costa del Sol, nämligen grottorna i Nerja. De ligger några kilometer utanför staden och upptäcktes av en ren slump i slutet av 1950-talet av några ungdomar som lekte i området och är nu klassade som nationalmonument. I de enorma grottorna ges konserter och balettuppvisningar under sommarfestivalen och i en annan del av grottorna finns det arkeologiska museet.
